Moving Gjennomsnittet Backtest

Back-testing dine handelsideer En av de mest nyttige tingene du kan gjøre i analysevinduet, er å teste teststrategien din på historiske data. Dette kan gi deg verdifull innsikt i styrker og svake punkter i systemet ditt før du investerer ekte penger. Denne enkle AmiBroker-funksjonen kan spare mye penger for deg. Skrive dine handelsregler Først må du ha objektive (eller mekaniske) regler for å gå inn og ut av markedet. Dette trinnet er grunnlaget for strategien din, og du må tenke på det selv, siden systemet må samsvare med risikotoleransen, porteføljestørrelsen, pengenehåndteringsteknikker og mange andre individuelle faktorer. Når du har egne regler for handel, bør du skrive dem som kjøp og salg av regler i AmiBroker Formula Lanugage (pluss kort og omslag hvis du vil teste også kort handel). I dette kapittelet vurderer vi veldig grunnleggende glidende gjennombruddssystem. Systemet vil kjøpe aksjekontrakter når nærprisen stiger over 45-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt og vil selge stockscontracts når nær pris faller under 45-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet kan beregnes i AFL ved hjelp av den innebygde funksjonen EMA. Alt du trenger å gjøre er å spesifisere inngangsarrangementet og gjennomsnittsperioden, slik at det 45-dagers eksponentielle glidende gjennomsnittet av sluttkursene kan oppnås med følgende erklæring: Den nære identifiseringen refererer til innebygd array-holdings sluttkurs for nåværende analysert symbol . For å teste om den nærtliggende prisen krysser over eksponentielt glidende gjennomsnitt, bruker vi innebygd kryssfunksjon: Kjøp kryss (Lukk, ema (Lukk, 45)) Ovennevnte setning definerer en buy trading regel. Det gir quot1quot eller quottruequot når nær pris krysser over ema (lukk, 45). Da kan vi skrive selgeregelen som vil gi quot1quot når motsatt situasjon skjer - Lukk priskryss under ema (nær 45): selg kors (ema (close, 45), lukk) Vær oppmerksom på at vi bruker samme kryssfunksjon, men den motsatte rekkefølgen av argumenter. Så komplett formel for lange handler ser slik ut: kjøp kryss (lukk, ema (lukk 45)) selg kryss (ema (lukk 45), lukk) MERK: For å opprette ny formel vennligst åpne Formula Editor ved hjelp av Analysis-gtFormula Editor meny, skriv inn formelen og velg Verktøy-gtSend til analyse-menyen i Formula Editor. For å back-test systemet, klikk bare på Back test-knappen i vinduet Automatisk analyse. Pass på at du har skrevet inn formelen som inneholder minst kjøp og salg av handelsregler (som vist ovenfor). Når formelen er riktig begynner AmiBroker å analysere symbolene dine i henhold til handelsreglene dine, og genererer en liste over simulerte bransjer. Hele prosessen er veldig rask - du kan prøve å teste tusenvis av symboler på noen minutter. Fremdriftsvinduet viser deg beregnet sluttidspunkt. Hvis du vil stoppe prosessen, kan du bare klikke på Avbryt-knappen i fremdriftsvinduet. Når prosessen er ferdig, vises listen over simulerte handler nederst i automatiske analysevinduet. (Resultatpanelet). Du kan undersøke når kjøp og salg signaler skjedde bare ved å dobbeltklikke på handelen i resultatruten. Dette gir deg rå eller ufiltrerte signaler for hver bar når kjøps - og salgsbetingelsene er oppfylt. Hvis du vil se bare single trade-piler (åpning og lukking for øyeblikket valgt handel), bør du dobbeltklikke på linjen mens du holder SHIFT-tasten nede. Alternativt kan du velge hvilken type skjerm ved å velge passende element fra hurtigmenyen som vises når du klikker på resultatruten med høyre museknapp. I tillegg til resultatlisten kan du få svært detaljert statistikk over ytelsen til systemet ditt ved å klikke på Rapporter-knappen. For å finne ut mer om rapportstatistikk, sjekk ut rapportvindubeskrivelsen. Endre testinnstillingene for tilbakestilling Tilbakeprøvningsmotoren i AmiBroker bruker noen forhåndsdefinerte verdier for å utføre oppgaven, inkludert porteføljestørrelsen, periodiciteten (daglig hver måned), provisjonsbeløp, rentesats, maksimal tap og fortjeneste målstopp, type handler, prisfelt og så på. Alle disse innstillingene kan endres av brukeren ved hjelp av innstillingsvinduet. Når du har endret innstillinger, vær så snill å husk å kjøre testen på nytt hvis du vil at resultatene skal synkroniseres med innstillingene. For eksempel, for å tilbakestille testen på ukentlige barer i stedet for daglig bare klikk på Innstillinger-knappen, velg Weekly from Periodicity combo-boksen og klikk OK. Kjør deretter analysen din ved å klikke på Tilbake test. Reserverte variabelnavn Følgende tabell viser navnene på reservert variabler som brukes av Automatic Analyzer. Betydningen og eksemplene på bruk av dem er gitt senere i dette kapittelet. Tillater kontroll dollarbeløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i handelen (se forklaringer nedenfor) Automatisk analyse (ny i 3.9) Hittil har vi diskutert ganske enkel bruk av back testeren. AmiBroker støtter imidlertid mye mer sofistikerte metoder og konsepter som vil bli diskutert senere i dette kapittelet. Vær oppmerksom på at nybegynneren først skal spille litt med de enklere emnene som er beskrevet ovenfor, før du fortsetter. Så når du er klar, ta en titt på følgende nylig introduserte funksjoner i back-testeren: a) AFL-scripting-vert for avanserte formelskribenter b) forbedret støtte for korte handler c) måten å kontrollere ordreutføringsprisen fra script d) ulike typer stopp i back tester e) plassering størrelse f) runde størrelse og tick størrelse g) margin konto h) backtesting futures AFL scripting vert er et avansert tema som er dekket i et eget dokument tilgjengelig her og jeg vil ikke diskutere det i dette dokumentet. Resterende funksjoner er mye lettere å forstå. I tidligere versjoner av AmiBroker, kan du bare simulere stopp-og-omvendt strategi hvis du ønsker å back-test system med både lange og korte handler. Når lang stilling ble stengt, ble en ny kort posisjon åpnet umiddelbart. Det var fordi kjøp og salg av reserverte variabler ble brukt til begge typer bransjer. Nå (med versjon 3.59 eller høyere) finnes det separate reservert variabler for å åpne og lukke lange og korte handler: buy - quottruequot eller 1 verdi åpner lang handel selge - quottruequot eller 1 verdi lukker lang handel kort - quottruequot eller 1 verdi åpner korthandel - quottruequot eller 1 verdi lukker kort handel Som for å back-test kort handler må du tilordne korte og dekke variabler. Hvis du bruker stop-and-reverse-system (alltid på markedet), tilordner du bare å selge til kort og kjøpe for å dekke kortsalgsdekkekjøp. Dette simulerer måten pre-3.59-versjoner fungerte. Men nå gjør AmiBroker deg til å ha separate handelsregler for å gå lenge og for å gå kort som vist i dette enkle eksempelet: lange handler inngangs - og utgangsregler: kjøp kryss (cci (), 100) selger kryss (100, cci ()) kort Handler inngang og utgang regler: kort kors (-100, cci ()) cover cross (cci (), -100) Merk at i dette eksempelet hvis CCI er mellom -100 og 100 er du ute av markedet. Kontroller handelspris AmiBroker tilbyr nå 4 nye reservert variabler for å spesifisere prisen som kjøpes, selges, kort - og omslagsordrer utføres. Disse arrays har følgende navn: buyprice, salgspris, shortprice og coverprice. Hovedverdien av disse variablene er å kontrollere handelspris: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, CLOSE) på mandag, kjøp på høyt, ellers kjøp på tett, så du kan skrive følgende for å simulere ekte stoppordrer: BuyStop. Formelen for buy stop level SellStop. formelen for salgsstoppnivå hvis kjøpsordren stiger over buystopnivået (highgtbuystop) når som helst når kjøpesummen går over (ved kjøpstopp eller lavt avhengig av hvilket som er høyere) Kjøp kryss (High, BuyStop) hvis det er noen ganger under dagskursene under salgsprisnivået (selgstopp, selgstopp) Kjøpspris max (BuyStop, Lav) sørg for at kjøpesummen ikke mindre enn Low SellPrice min (SellStop, High) sørg for at salgsprisen ikke er lavere enn selgerprisen. salgspris ikke høyere enn høy Vær oppmerksom på at AmiBroker forhåndsinnstiller salgspris, salgspris, shortprice og coverprice array variabler med verdiene som er definert i vinduet System Test Settings (vist nedenfor), slik at du ikke trenger å definere dem i formelen din. Hvis du ikke definerer dem, fungerer AmiBroker som i de gamle versjonene. Under tilbakest testing vil AmiBroker sjekke om verdiene du tilordnet til salgspris, salgspris, shortprice, coverprice passer inn i høyt lavt utvalg av gitt bar. Hvis ikke, vil AmiBroker justere den til høy pris (hvis prisverdien er høyere enn høy) eller til lav pris (hvis prisverdien er lavere enn lav) Resultatmål stopper Som du kan se i bildet ovenfor, er nye innstillinger for Resultatmål stopper er tilgjengelige i vinduet System Test Settings. Resultatmål stopper utføres når høyprisen for en gitt dag overstiger stoppnivået som kan gis som prosentandel eller poengøkning fra kjøpesummen. Som standard blir stoppene utført til pris du definerer som salgspris array (for lange handler) eller dekning pris array (for korte handler). Denne oppførselen kan endres ved å bruke quotExit ved stopquot-funksjonen. quotExit ved stopquot-funksjonen Hvis du markerer quotExit ved stopquot-boksen i innstillingene, stopper vil bli utført på eksakt stoppnivå, dvs. hvis du definerer resultatmål stopper på 10 ditt stopp og kjøpesummen var 50 stoppordre vil bli utført på 55 selv om Din salgsprismatrise inneholder forskjellig verdi (for eksempel sluttkurs på 56). Maksimal tap stopper arbeid på lignende måte - de utføres når lavprisen for en gitt dag faller under stoppnivået som kan gis som en prosentandel eller poengøkning fra kjøpesummen. Denne typen stopp brukes til å beskytte fortjeneste som det sporer handelen din, slik at hver gang en posisjonverdi når en ny høy, er det stoppende stoppet plassert på et høyere nivå. Når fortjenesten faller under det bakre stoppnivået, er stillingen lukket. Denne mekanismen er illustrert på bildet nedenfor (10 tilbakestillingsstopp er vist): En prøve på lav nivå implementering av Profit-mål stopp i AFL: Kjøp kryss (MACD (), Signal ()) for (i 0 I lt BarCount i) if (priceatbuy 0 Kjøp i) priceatbuy BuyPrice i if (priceatbuy gt 0 SellPrice i gt 1.1 priceatbuy) Selg jeg 1 SelgPris i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 annet Selg jeg 0 Dette er en ny funksjon i versjon 3.9. Posisjonsstørrelsen i backtester er implementert ved hjelp av ny reservert variabel PosisjonSize ltsize arraygt Nå kan du styre dollarbeløp eller prosentandel av porteføljen som er investert i handelspositive nummer definere (dollar) beløp som er investert i handelen for eksempel: PositionSize 1000 invest 1000 i hver handel negativt tall -100 ..- 1 definere prosentandel: -100 gir 100 av nåværende porteføljestørrelse, -33 gir 33 av tilgjengelig egenkapital for eksempel: PositionSize -50 investerer bare bare halvparten av det nåværende egenkapitaldimensjonale eksempelet: PositionSize - 100 RSI () som RSI varierer fra 0..100 dette vil resultere i posisjon avhengig av RSI-verdier - g lave verdier av RSI vil resultere i høyere prosent investert Hvis mindre enn 100 av tilgjengelige kontanter er investert, tjener det gjenværende beløpet renter som definert i innstillingene. Det finnes også en ny avkrysningsboks i AA-innstillingsvinduet: quotAllow posisjonsstørrelseskrympekvot - dette styrer hvordan backtester håndterer situasjonen når den valgte posisjonsstørrelsen (via Posisjonsstørrelse) overstiger tilgjengelig kontanter: Når dette flagget er merket, blir posisjonen angitt med størrelse skinket til tilgjengelig kontanter hvis den ikke er merket, ikke posisjonen er oppgitt. For å se aktuelle stillingsstørrelser, bruk en ny rapportmodus i AA-innstillingsvinduet: quotTrade-liste med priser og pos. sizequot Til slutt, her er et eksempel på Tharps ATR-baserte posisjonstørrelsesteknikk kodet i AFL: Kjøp ltyour buy formula heregt Selg 0 selger bare etter stopp TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 VIKTIG: Sett den også i Innstillinger: Innledende Egenkapitalrisiko 0,01KapitalposisjonSize (RiskTrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, TrailStopAmount, 1) Teknikken kan oppsummeres som følger: Den totale egenkapitalen per symbol er 100.000, vi setter risikonivået til 1 av den totale egenkapitalen. Risikoenivået er definert som følger: Hvis et tilbakestilt stopp på en 50 aksje er på, si 45 (verdien av to ATRer mot stillingen), er 5 tapet fordelt på 1000 risikoen for å gi 200 aksjer til å kjøpe. Så er risikoen for tap 1000, men allokeringsrisikoen er 200 aksjer x 50 aksjer eller 10 000. Så tildeler vi 10 av egenkapitalen til kjøpet, men risikerer bare 1000. (Redigert utdrag fra AmiBroker mailinglisten) Rund masse størrelse og tick størrelse Ulike instrumenter handles med ulike quottrading unitsquot eller quotblocksquot. For eksempel kan du kjøpe brøkdel av enheter i fond, men du kan ikke kjøpe brøkdel av antall aksjer. Noen ganger må du kjøpe i 10s eller 100s mye. AmiBroker lar deg nå spesifisere blokkstørrelsen på global og per-symbol nivå. Du kan definere per-symbol runde størrelsesstørrelse på Symbol-gtInformation-siden (bilde 3). Verdien på null betyr at symbolet ikke har noen spesiell runde masse størrelse og vil bruke quotDefault round lot sizequot (global setting) fra siden Automatisk analyseinnstillinger (bilde 1). Hvis standardstørrelsen er satt til null betyr det at brøkdel antall aksjekontrakter er tillatt. Du kan også kontrollere runde størrelsesstørrelse direkte fra AFL-formelen din ved hjelp av RoundLotSize reservert variabel, for eksempel: Denne innstillingen styrer minimumsprisbevegelsen for gitt symbol. Du kan definere den på global og per-symbol nivå. Som med rund masseformat, kan du definere per-symbol-tikkestørrelse på Symbol-gtInformation-siden (bilde 3). Verdien på null instruerer AmiBroker til å bruke quotdefault tick sizequot definert på Innstillinger-siden (bilde 1) i Automatic Analysis-vinduet. Hvis standard tick-størrelse også er satt til null betyr det at det ikke er noen minimumsprisbevegelse. Du kan angi og hente kryssstørrelsen også fra AFL-formelen ved å bruke TickSize reservert variabel, for eksempel: Merk at innstillingen for kryssstørrelse påvirker KUN trader forlatt av innebygde stopp og ordet ApplyStop (). Backtesteren forutsetter at prisdataene følger tikkestørrelseskrav, og det endrer ikke prisrapporter levert av brukeren. Så spesifiserer tick-størrelse bare fornuftig hvis du bruker innebygde stopp, slik at utgangspunkter genereres på kvoterte prisnivåer i stedet for beregnet. For eksempel i Japan - du kan ikke ha fraksjonelle deler av yen, slik at du bør definere global ticksize til 1, så innebygd stopper avslutningshandler på heltallnivåer. Innstillingen for kontormargin definerer prosentmarginalkravet for hele kontoen. Standardverdien av Kontobutikk er 100. Dette betyr at du må gi 100 midler for å komme inn i handelen, og slik fungerer backtester i tidligere versjoner. Men nå kan du simulere en marginal konto. Når du kjøper på margin, låner du bare penger fra megleren til å kjøpe aksjer. Med gjeldende regelverk kan du sette opp 50 av kjøpesummen på aksjen du ønsker å kjøpe og låne den andre halvdelen fra megleren. For å simulere dette oppgir du bare 50 i feltet Kontantmargin (se bilde 1). Hvis din egenkapital er satt til 10000 vil din kjøpekraft være 20000, og du vil kunne legge inn større posisjoner. Vær oppmerksom på at denne innstillingen angir marginen for hele kontoen og det er IKKE relatert til futures trading i det hele tatt. Med andre ord kan du handle aksjer på marginkonto. quotReverse inngangssignal tvinger exitquot-boksen til Backtester-innstillingene. Når det er PÅ (standardinnstillingen) - backtester fungerer som i tidligere versjoner og lukker allerede åpen posisjon hvis nytt inngangssignal i omvendt retning oppstår. Hvis denne bryteren er AV - selv om omvendt signal oppstår, opprettholder backtester nåværende åpen handel og lukker ikke positon før det går til vanlig utgang (salg eller omslag) signal. Med andre ord når denne bryteren er OFF backtester ignorerer korte signaler under lange handler og ignorerer kjøpssignaler under korte handler. quotAllow samme barutgang (single bar trade) alternativ til Innstillinger Når det er PÅ (standardinnstillingene) - inngang og utgang i samme bar er tillatt (som i tidligere versjoner) hvis den er AV - Avslutt kan skje fra Bare den neste linjen (dette gjelder for vanlige signaler, det er en egen innstilling for ApplyStop-genererte utganger). Bytte den til OFF gjør det mulig å reprodusere oppførselen til MS backtester som ikke klarer å håndtere samme dagutganger. quotActivate stopper immediatelyquotThis setting løser problemet med testing systemer som inngår bransjer på markedet åpent. I versjoner før 4,09 backtester antok at du var å inngå handler på markedet nær, så innebygde stopp ble aktivert fra neste dag. Problemet var når du faktisk definerte åpen pris som handelens inngangspris - da samme prisendringer i samme dag ikke utløste stoppene. Det var noen publiserte løsninger basert på AFL-kode, men nå trenger du ikke bruke dem. Bare hvis du handler på åpen, bør du markere quotActivate stops immediatelyquot (bilde 1). Du kan spørre hvorfor ikke bare sjekke buyprice eller shortprice array hvis den er lik åpen pris. Unfortunatelly dette vil ikke fungere. Hvorfor Bare fordi det er doji dager når åpen pris er like nær og da vil backtester aldri vite om handel ble inngått på markedet åpen eller nær. Så vi trenger virkelig en egen innstilling. QUOTE QuickAFLquotQuickAFL (tm) er en funksjon som tillater raskere AFL-beregning under visse forhold. I utgangspunktet (siden 2003) var den bare tilgjengelig for indikatorer, fra versjon 5.14 er den også tilgjengelig i automatisk analyse. I utgangspunktet var ideen å tillate raskere diagramrapportering ved å beregne AFL-formel bare for den delen som er synlig på diagrammet. På samme måte kan automatisk analysevindu bruke delsett av tilgjengelige anførselstegn for å beregne AFL, hvis valgt 8220range8221 parameter er mindre enn 8220All siteringskvot. Detaljert forklaring på hvordan QuickAFL fungerer og hvordan du kontrollerer det, er gitt i denne Knowledge Base-artikkelen: amibrokerkb20080703quickafl Merk at dette alternativet ikke bare fungerer i backtesteren, men også i optimaliseringer, utforskninger og skanninger. Institusjonell datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning : - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere datatidsfeeder støttes (prosesshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og basert strategi backtesting og optimalisering - flere meglere utførelse støttet, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klasse datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalager og fange r EAL-tid eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og gjennomføre forkompilerte strategier - multi-asset, multi-period low latency data, flere meglere støttet Institusjonell data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc. flere meglere og data feeds støttet - QuantTrader - produksjon trading miljø - QuantBase - sentralisert data management - QuantRouter - data og ordre ruting Institutional - klassedatastyring, teststrategi for distribusjon av strategier: - Multi-asset-løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS som gir et JDBC-grensesnitt, f. eks. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - aktivitetsallokeringsstrategier backtests, blandingsfordeling og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - bredere amerikanske investeringsuniverser, britiske EU-aksjer, kapitalfordelingsstrategier Webbasert backtestingscreening verktøy : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpne arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b aset backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet testNOTE: DETTE PRODUKTET ER KUN TILGJENGELIG TIL NYE BRUKERE SOM KJØPER STRATEGI BUILDER PRO ELLER EN BUNDLE PRO. Analyser ea backtest er det første skrittet for å forbedre ekspertrådgiverens ytelse. Expert Advisor Backtest Analyzer for MT4 er et verktøy for å få bedre innsikt fra deg backtesting. Det vil hjelpe deg å gi deg all den informasjonen du trenger for å ta ea til neste nivå. MT4 gir deg en backtesting rapport, EA Backtest Analyzer tar denne rapporten og gir brukerne en bedre visning (og bedre rapporter) av ea backtesting. Følg en enkel 1,2,3 prosess for å få mer kunnskap fra din ea: 1. Backtest din ea i MetaTrader 4 2. I MT4, lagre din ea backtest som en HTML Strategy Report 3. Åpne HTML Strategy Report med Expert Advisor Backtest Analyzer og bli overrasket med all den komplette informasjonen du finner om din ea. Expert Advisor Backtest Analyzer genererer flere rapporter, inkludert: - Performance charts. Fargekodede interaktive diagrammer gir brukerne et annet perspektiv på lønnsomhet. - Trader. Dette settet av rapporter svarer på spørsmål som er at mine bransjer blir stengt fordi TP eller SL er rammet. EA-lønnsomheten kommer fra min lange eller min korte posisjoner. Hvordan ser et histogram av ea-ytelsen ut: - Money Management and Risk. Hjelper deg til å forstå risikoeksponering og kontrast med lønnsomhet - Tid. Gir deg resultater etter økt, etter time, for uke, etter måned. Det er den perfekte måten å forstå når du skal handle for å være mer lønnsomt. - Montert ytelse. En rask titt på gevinstene dine etter måned - Analyse (Scenario Builder). Det viktigste elementet i Expert Advisor Backtest Analyzer er fanen Analyse som kan brukes til å lage hva hvis scenarier, slik at du kan få svar på spørsmål som: hva om jeg bare handler på mandager eller på X eller Y dag, hva om jeg bare handel x timer hva om jeg bruker et fast parti, hvordan endrer EA-ytelsen hvis jeg fjerner de beste handler hva er ytelsen min hvis jeg bare handler x-sesjon - HTML-rapporter. Du kan når som helst få en oppsummert versjon av analysen i HTML-format for distribusjon Expert Advisor Backtest Analyzer Beta 1.1. har blitt løslatt Få den nå